MANAJEMEN RISIKO BANK UMUM

CREDIT SCORING FOR RETAIL BANKING

Emanuel Kristijadi — Mon, 08 Oct 2007 02:14:46 +0000

Dalam persaingan didunia perbankan, terdapat beberapa bank yang kurang berhati-hati dalam menjalankan kegiatannya, sehingga timbul pelanggaran terhadap peraturan perbankan dalam mengambil keputusan yang akhirnya dapat merugikan bank itu sendiri sehingga berdampak pada nasabah yang menempatkan dananya di bank tersebut. Untuk menghindari kondisi tersebut, maka Bank Indonesia mengambil tindakan untuk melikuidasi bank-bank yang mendapat masalah pada kinerjanya sesuai dengan kriteria yang diterapkan Bank Indonesia. Apabila dalam dunia perbankan masih terdapat banyak beberapa bank yang punya masalah pada manajemennya dan masih beroperasi, akan sangat merugikan bank-bank lain yang sungguh-sungguh punya manajemen dan kinerja yang sehat dimana dapat mengakibatkan kepercayaaan masyarakat akan lembaga perbankan jadi berkurang atau hilang. Ini akan berakibat negatif bagi perekonomian nantinya, maka alasan utama dari likuidasi bank adalah untuk menciptakan kondisi dunia perbankan yang lebih sehat dan stabil serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional. Salah satu faktor penentu penting dalam penentuan kinerja perbankan adalah penentuan credit scoring yaitu penilaian kelayakan kredit yang diajukan oleh nasabah kredit. Credit scoring ini berguna bagi bank untuk menentukan risiko usaha jika bank meminjamkan dana pada nasabah. Berdasarkan latar belakang diatas maka diperlukan pengembangan sistem database yang dapat digunakan untuk menentukan credit scoring pada perbankan.

Pengembangan sistem informasi credit scoring ini diharapkan dapat memberikan aplikasi berupa Calculator Kredit Modal Kerja yang bertujuan untuk menentukan kelayakan kredit modal kerja, Aplikasi kedua adalah Calculator Kredit Investasi yang bertujuan untuk menentukan kelayakan kredit investasi, aplikasi keempat adalah Calculator Kredit Konsumtif yang bertujuan untuk kelayakan kredit konsumtif, serta aplikasi-aplikasi yang lain berupa Perhitungan Default Rate, Risiko Kredit Pendekatan VaR dan Risiko Kredit Pendekatan LED. Untuk aplikasi Perhitungan Default Rate, Risiko Kredit Pendekatan VaR dan Risiko Kredit Pendekatan LED dapat dikelompokkan menurut cabang, jenis kredit (KUK & non-KUK), penggunaan kredit (modal kerja, investasi & konsumtif).

full text

Sertifikasi BSMR

Emanuel Kristijadi — Wed, 14 Mar 2007 03:19:43 +0000

Emanuel Kristijadi – STIE Perbanas Surabaya

Merujuk pada peraturan Bank Indonesia No. 7/25/PBI/2005, maka semua pengurus dan pejabat bank umum di Indonesia diwajibkan memiliki sertifikat manajemen risiko. Konon ketentuan ini untuk meningkatkan tata kelola usaha yang baik (good corporate governance) dan mendayagunakan fungsi manajemen risiko pada bank umum.

Sertifikasi ini disusun berjenjang dalam 5 tingkatan, level 1 s/d level 5. Level sertifikat yang dipersyaratkan bagi bank umum disesuaikan dengan jenjang jabatan dan tingkat kompleksitas bank yang diukur dengan total asset. Bank umum dikelompokkan menjadi 3 kelompok berdasarkan asset dan pejabat bank tersebut dipersyaratkan memiliki sertifikat pada level tertentu. Jadi untuk bank dengan asset kecil (kompleksitas rendah) hanya dipersyaratkan sampai dengan level 3, dan inipun untuk yang menjabat di tingkat direksi.

BSMR (bekerjasama dengan GARP-London) telah mengadakan ujian sertifikasi sejak Desember 2005 dan dilaksanakan secara kontinyu setiap 2 bulan. Untuk pemegang sertifikat level 3, 4 dan 5, maka sertifikatnya telah mendapat pengakuan secara internasional, sedangkan level 1 dan 2 pengakuannya masih terbatas pada tingkat nasional.

Bank Indonesia telah menetapkan bahwa seluruh bank umum di Indonesia telah memenuhi sertifikasi ini pada para pengurus dan pejabatnya selambatnya tahun 2010. Apabila hal ini tidak dipenuhi, artinya ada pengurus atau pejabat yang belum tersertifikasi, maka bank tersebut akan dikenakan sanksi.

Dengan tersertifikasinya para pengurus dan pejabat bank, maka diharapkan tata kelola bisnis bank akan mengarah pada perbaikan, sehingga diharapkan tidak akan terjadi lagi krisis perbankan seperti pada masa lalu. Benarkah demikian? Kita tunggu saja hasilnya.

Salam Jumpa!

Emanuel Kristijadi — Fri, 02 Mar 2007 03:28:07 +0000

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!